1. 就读于国内外一流名校计算机、软件工程等专业硕士和博士（优秀的本科生亦可）；24届毕业优先；
2. 编程能力出色，精通 C++和 python，熟悉 Pytorch/Tensorflow 的底层实现，优秀的设计能力和代码品味，具有强烈的责任心；
3. 熟悉 CUDA、TensorRT、OpenVINO 者优先；
4. 有过 AutoML 如 NAS、HPO 等经验者优先；
5. 有过 Google Brain, FAIR, MSR, DeepMind, OpenAI 等工作/实习经验者优先；
6. 在机器学习系统相关国际顶会（包括但不限于 MLsys）或期刊有相关论文发表优先。

运用各类深度学习、机器学习方法对多种数据建模，发掘数据规律，寻找数据内在逻辑，持续优化模型。

 

1. 就读于国内外一流名校的计算机、数学、统计学、物理等 STEM 专业硕士和博士（优秀的本科生亦可），熟稔统计机器学习基础理论、对深度学习算法有较深刻理解，在时间序列、自然语言处理、图像、数据挖掘等某一细分领域有相关建模经验；
2. 编程能力出色，熟练掌握 Pytorch/Tensorflow，能够基于其中的一个框架快速开发和实现各类前沿深度学习模型，具备创新能力，对模型做改进和调优；
3. 在各类学科竞赛中获奖者优先，在机器学习知名比赛如 Kaggle 等成绩优秀者优先；
4. 在机器学习、数据挖掘、推荐系统等国际顶会（包括但不限于 NIPS, KDD, CVPR, ICML, ACL, AAAI, COLT, AISTATS, WWW, SIGIR, IJCAI）或期刊有相关论文发表优先。

1. 参与回测系统和交易平台的设计开发，负责量化交易系统稳定运行；
2. 参与交易系统、数据系统以及其他中后台服务的开发和运维。

 

1. 本科以上学历，计算机、软件等相关专业，24届应届生优先；
2. 熟悉 C++ 和 Linux 系统架构，熟悉 Rust， Python 或 R 等语言；
3. 熟悉计算机硬件工作原理，具备较强的故障分析和排除能力；
4. 熟悉网络协议及其实现， 熟悉 mysql、docker 相关配置、操作及原理；
5. 可以跨部门、跨时区开展协作，有较强的跨学科学习和沟通协调能力；
6. 有责任心，有较强的抗压能力。

1. 利用各种金融数据分析工具，参与各类数据、指标的发掘、加工；
2. 对大量市场数据进行统计分析，建立有效模型；
3. 研究和开发量化投资策略；
4. 从交易执行、风控处理等各方面不断优化和改进前期策略。

 

1. 国内外顶尖高等院校计算机、统计、数学、电子、物理或其他理工科相关专业本科，硕士及以上学历，具有量化策略工作或实习经验者优先； 24届应届生优先；
2. 数学基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先；
3. 熟练掌握一种或多种编程语言（C++，Python，R 等）；
4. 具有敏锐的洞察力，快速的反应力，深刻的思考能力，具有 IMO、IOI、NOI、 IPHO、ICPC等大赛经历者优先；
5. 具有良好的时间管理能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力。

1. 参与计算集群基础架构设计和开发工作；

1. 本科或以上学历,计算机相关专业；

1. 利用各种金融数据分析工具，参与各类数据、指标的发掘、加工；
2. 对大量市场数据进行统计分析，建立有效模型；
3. 研究和开发量化投资策略；
4. 从交易执行、风控处理等各方面不断优化和改进前期策略。

基于自有计算集群，搭建和优化深度学习训练、推理自研框架，以支持高效精确的模型训练、部署和推理。

 

1. 毕业于国内外一流名校计算机、软件工程等专业硕士和博士（优秀的本科生亦可）；
2. 编程能力出色，精通 C++ 和 python，熟悉 Pytorch/Tensorflow 的底层实现，优秀的设计能力和代码品味，具有强烈的责任心；
3. 熟悉 CUDA、TensorRT、OpenVINO 者优先；
4. 有过 AutoML 如 NAS、HPO 等经验者优先；
5. 有过 Google Brain, FAIR, MSR, DeepMind, OpenAI 等工作/实习经验者优先；
在机器学习系统相关国际顶会（包括但不限于 MLsys）或期刊有相关论文发表优先。

运用各类深度学习、机器学习方法对多种数据建模，发掘数据规律，寻找数据内在逻辑，持续优化模型。

 

1. 毕业于国内外一流名校的计算机、数学、统计学、物理等 STEM 专业硕士和博士（优秀的本科生亦可），熟稔统计机器学习基础理论、对深度学习算法有较深刻理解，在时间序列、自然语言处理、图像、数据挖掘等某一细分领域有相关建模经验；
2. 编程能力出色，熟练掌握 Pytorch/Tensorflow，能够基于其中的一个框架快速开发和实现各类前沿深度学习模型，具备创新能力，对模型做改进和调优；
3. 在各类学科竞赛中获奖者优先，在机器学习知名比赛如 Kaggle 等成绩优秀者优先；
4. 在机器学习、数据挖掘、推荐系统等国际顶会（包括但不限于 NIPS, KDD, CVPR, ICML, ACL, AAAI, COLT, AISTATS, WWW, SIGIR, IJCAI）或期刊有相关论文发表优先。 

1. 参与回测系统和交易平台的设计开发，负责量化交易系统稳定运行；
2. 参与交易系统、数据系统以及其他中后台服务的开发和运维。

 

1. 本科以上学历，计算机、软件等相关专业；
2. 熟悉 C++ 和 Linux 系统架构，熟悉 Rust、Python 或 R 等语言；
3. 熟悉计算机硬件工作原理，具备较强的故障分析和排除能力；
4. 熟悉网络协议及其实现， 熟悉 mysql、docker 相关配置、操作及原理；
5. 可以跨部门、跨时区开展协作，有较强的跨学科学习和沟通协调能力；
6. 有责任心，有较强的抗压能力。

1. 利用各种金融数据分析工具，参与各类数据、指标的发掘、加工；
2. 对大量市场数据进行统计分析，建立有效模型；
3. 研究和开发量化投资策略；
4. 从交易执行、风控处理等各方面不断优化和改进前期策略。

 

1. 国内外顶尖高等院校计算机、统计、数学、电子、物理或其他理工科相关专业本科，硕士及以上学历，具有量化策略工作或实习经验者优先；
2. 数学基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先；
3. 熟练掌握一种或多种编程语言（C++，Python，R 等）；
4. 具有敏锐的洞察力，快速的反应力，深刻的思考能力，具有 IMO、IOI、NOI、 IPHO、ICPC等大赛经历者优先；
5. 具有良好的时间管理能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力。